2012/09/21

結い2101 鎌倉投信の運用報告書が届きました3

実は、「結い2101 鎌倉投信の運用報告書が届きました1~2」で
終わる予定でした。

1点だけ不明点があったのでメモして置きます。これはどんな投資信託
にも書かれているのか、金融ワールドは不思議なことがたくさんあるので
覚え書き。

P9~10に書かれている「分配金のお知らせ」である。
もちろん今期も分配金を出さないでいるが、以下の様な表現です

>分お会い金につきましては、基準価額の水準を勘案した結果、見送り
>とさせていただきました。
 →ここまでは誰でも理解できてOK

この次
>分配資源の内訳

>当期分配金
>>当期の収益   - 
>>当期の収益意外 -

>翌期繰越分配対象額 768円
--------------

■「翌期繰越分配対象額」について他社比較
 ひふみ投信
  →運用報告書には書かれていません。

 以下のURLを参照
 http://123.rheos.jp/investment/monthly_report/ManagementReport_2011.pdf


 ・コモンズ投信
  →すいませんIDがどこかに行ってしまったかも…
  以下のURLを参照
  http://www.commons30.jp/onlinetrade/

 しかし、ログインしなくても見れるようにあってほしい。<コモンズ

 ちなみに、eMaxisTOPIXとの相関関係について「CORREL」関数でぱっと
 求めることができますが、以下の様な値になりました。

■結い2101とeMAXIS TOPIXインデックス指数の間の相関
 通期  -0.107 3月29日設定日~2012年9月
 2010年 単年の値 0.714
 2011年 単年の値 0.368
 2012年 単年の値 0.810
 
 結い2101指数の評価
 平均   2.41%
 標準偏差 8.59%
 分散   0.74%

■ひふみ投信とeMAXIS TOPIXインデックス指数の間の相関
 通期  0.074 3月29日設定日~2012年9月
 2010年 単年の値 0.721
 2011年 単年の値 0.670
 2012年 単年の値 0.509

 ひふみ投信の評価
 平均   3.89%
 標準偏差 16.14%
 分散   2.60%

■eMASISTOPIX指数の指数評価
 ひふみ投信の評価
 平均   -7.52%
 標準偏差 19.02%
 分散   3.62%


■eMASIS先進国株式インデックスとeMAXIS TOPIXインデックス
 通期  0.660  3月29日設定日~2012年9月
 2010年 単年の値 0.877
 2011年 単年の値 0.823
 2012年 単年の値 0.864



20110830ガイアの夜明け鎌倉投信前編 投稿者 manchikan


20110830ガイアの夜明け鎌倉投信後編 投稿者 manchikan

コメント

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「翌期繰越分配対象額」の記載については『投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則に関する細則』で定められています。

http://www.toushin.or.jp/profile/article/

また、こちらも参考になります⇒『投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する委員会決議』

Re: タイトルなし

> 「翌期繰越分配対象額」の記載については『投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則に関する細則』で定められています。
>
> http://www.toushin.or.jp/profile/article/
>
> また、こちらも参考になります⇒『投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する委員会決議』


つらおさん有難うございます。3,4つしかみていませんでしたが、もう少し運用報告書を見ると
色々書かれていたかも知れません。

toushin.or.jpも読んでみます。